MWET4F Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs – Cotação Hoje
Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
MWET4F (Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) é uma ação negociada na B3. No pregão de hoje, o ativo é negociado a R$ 28,99, registrando variação de +81.19% no dia.
Selo de Investimento:
⚠️ AtençãoAtende a 0 de 12 critérios. Alguns múltiplos ou métricas de endividamento exigem cautela.
Checklist Fundamentalista de 12 Critérios
Critérios auditados automaticamenteA dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses
Retorno sobre o Patrimônio Líquido historicamente superior a 5%
Histórico consistente de distribuição de proventos acima de 4% a.a.
Crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos anos
Preço sobre Valor Patrimonial negociado abaixo de 5x
Atuação em setor perene e consolidado há mais de um século
Companhia de grande porte, alta liquidez e liderança setorial
Companhia fundada há mais de 30 anos com histórico comprovado
Preço sobre Lucro negociado abaixo de 30x
Alavancagem financeira controlada com Dívida Líquida/EBITDA menor que 2x
Enterprise Value sobre EBIT operacional negociado abaixo de 7x
Proteção aos acionistas minoritários com Tag Along de 80% a 100%
Método Barsi (Preço Teto)
Estratégia focada em renda passiva com cálculo do preço máximo para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base na média dos últimos 5 anos.
Fórmula de Graham (Preço Justo)
Fórmula de Benjamin Graham determinando o valor intrínseco a partir dos múltiplos conservadores de P/L ≤ 15 e P/VP ≤ 1,5.
Resumo Fundamentalista de MWET4F
O ativo MWET4F (Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) está sendo negociado hoje a R$ 28,99, acumulando uma variação de +81.19% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 8,38 e a máxima de R$ 32,99.
Histórico de Cotação: MWET4F
Evolução do preço diário oficial e indicadores de tendência
Indicadores de Valuation
Indicadores de Endividamento
Sobre a MWET4F
Dividendos
Nenhum dividendo
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Duelos 1 contra 1 de valuation, dividendos, preço teto e múltiplos fundamentalistas.
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Fundos imobiliários: Confira os que mais sobem em 2026, segundo a Quantum Finance – Money Times
(Imagem: iStock/privetik) O Polo Crédito Imobiliário (PORD11) lidera o ranking dos fundos imobiliários com os maiores retornos acumulados em 2026, segundo levantamento da Quantum Finance ao qual o Money Times teve acesso. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Do início de janeiro até o final de setembro, o veículo registrou rentabilidade de 15,11%, enquanto o IFIX, principal índice dos FIIs na bolsa de valores (B3), acumulou queda de 0,53% no mesmo período. Quem é o líder? Gerido pela Polo Capital, o PORD11 reúne pouco mais de 50 mil cotistas e possui patrimônio líquido (PL) estimado em aproximadamente R$ 357 milhões. O fundo pertence ao nicho de recebíveis imobiliários, com investimentos majoritariamente em dívidas do setor, como os CRIs. Em seu último relatório gerencial, o veículo apontou que 97% dos CRIs de sua carteira estão ligados ao segmento residencial e 3% ao de imóveis comerciais. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Já entre os setores de atuação dos devedores estão energia, varejo, loteamentos e renda urbana, entre outros. Outros fundos imobiliários Na segunda posição do ranking de maiores retornos dos FIIs em 2026 está o BTG Pactual Shoppings (BPML11), gerido pelo BTG Pactual e focado em shopping centers. Com patrimônio líquido superior a R$ 886 milhões, o fundo acumula retorno de 14,69% neste ano, segundo o levantamento da Quantum Finance. Em seguida, na terceira colocação, aparece o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), com valorização de 13,73% em 2026. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Também do segmento de recebíveis, o veículo, gerido pela Mauá Capital, possui patrimônio líquido próximo de R$ 1,59 bilhão e cerca de 124 mil cotistas. Confira os FIIs com as maiores rentabilidades no ano, de acordo com a Quantum Finance: Fundo (ticker) Patrimônio líquido Retorno no ano PORD11 R$ 355.871.950,07 15,11% BPML11 R$ 886.303.862,35 14,69% MCCI11 R$ 1.594.373.850,45 13,73% KNSC11 R$ 1.788.939.459,44 13,55% RZAT11 R$ 430.088.334,12 11,73% MANA11 R$ 346.980.883,45 11,48% VGIR11 R$ 1.431.878.378,18 10,23% KNCR11 R$ 10.991.179.817,17 9,05% KNUQ11 R$ 2.159.100.635,50 9,04% AFHI11 R$ 505.166.737,99 8,85% IFIX – -0,53% Metodologia: foram considerados apenas fundos imobiliários com dados suficientes para cálculo do retorno no período selecionado, de 01/01/2026 até 30/09/2026. O patrimônio líquido tem como referência 30/09/2026. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
ETF de DeFi de criptomoedas dispara 86,61% e lidera ganhos na B3; veja ranking
O DEFI11, da Hashdex, liderou o desempenho dos ETFs na B3, com valorização de 33,40% em setembro e 86,61% no terceiro trimestre de 2026. Os criptoativos dominaram as maiores altas, ocupando sete das dez primeiras posições em setembro e todas as dez primeiras no ranking trimestral. Na ponta negativa, o RARA11 registrou queda de 17,16% em setembro e 28,06% no trimestre, enquanto o TECX11 recuou 27,47% no período trimestral. Setembro e o terceiro trimestre evidenciaram forte dispersão entre os ETFs negociados na B3. O DEFI11, da Hashdex, liderou as duas janelas: +33,40% no mês e +86,61% no trimestre. A recuperação de finanças descentralizadas, Ethereum e Solana dominou as altas trimestrais. Na ponta negativa, RARA11 caiu 17,16% em setembro e 28,06% no trimestre, seguido no trimestre por TECX11, com -27,47%. No mês, WEB311 (+22,80%), QDFI11 (+22,33%), CRPT11 (+20,34%) e FOMO11 (+19,47%) completaram as cinco maiores altas. PEVC11 (-15,33%) e NUCL11 (-12,69%) apareceram atrás de RARA11 entre as maiores perdas. A distância entre os extremos foi de 50,56 pontos percentuais em setembro e 114,67 pontos no trimestre. A ampliação da base permite enxergar destaques que não estavam nos arquivos iniciais. CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE As comparações usam a base em reais fornecida pela DEX e não são ponderadas pelo patrimônio. As dez maiores altas O que o ranking revela Sete das dez maiores altas mensais estão ligadas a criptoativos. DEFI11, WEB311, QDFI11, CRPT11 e FOMO11 ocupam as cinco primeiras posições. Solana aparece duas vezes, com SOLH11 e QSOL11, além de estar presente em carteiras diversificadas. Entre os ETFs de ações, HIGH11 lidera com 11,13%, à frente de FIND11 (+10,03%) e BNKS11 (+9,84%). CHIP11 subiu 9,16% e mantém o maior retorno no ano entre os produtos com dado disponível, +57,74%, embora seu resultado no trimestre seja negativo, -7,05%. As maiores altas do mês não necessariamente apagam perdas anteriores. WEB311 ainda acumula -13,87% no ano, FOMO11, -12,90%, SOLH11, -9,94%, e XRPH11, -24,81%. O QDFI11, por sua vez, registra +4,56% em 2026. As dez maiores quedas As maiores quedas mensais abrangem metais estratégicos, gestoras de ativos alternativos, urânio e energia nuclear, prata, China, infraestrutura energética, Argentina, milho e ouro. RARA11, PEVC11 e NUCL11 são carteiras de ações de empresas; PRAF11 acessa prata física e CORN11 acompanha futuros. Além dos dez piores resultados, OROF11 caiu 6,62%, ALUG11 e SILK11 perderam 6,65% cada, SVAL11 recuou 6,22% e PKIN11, 5,32%. O terceiro trimestre em perspectiva O trimestre foi positivo para 152 dos 172 ETFs com retorno disponível, ou 88,4%, com mediana de +4,68%. Os dez maiores ganhos pertencem a criptoativos. A recuperação foi mais forte em DeFi e Ethereum do que em Bitcoin, enquanto as piores perdas se concentraram em metais estratégicos e ações chinesas. Ethereum foi o principal destaque além de DeFi ETHE11 (+69,65%), QETH11 (+66,67%) e EETH11 (+65,80%) ocuparam o segundo, terceiro e quarto lugares. Os três têm a mesma exposição econômica principal, Ethereum, mas índices, estruturas e preços de mercado próprios. ETHY11, uma estratégia com geração de renda ligada ao ativo, ganhou 54,78%. A alta trimestral de ETHE11 superou a de BITH11 (+42,59%) em 27,06 pontos percentuais. SOLH11 e QSOL11 avançaram 63,92% e 62,03%, enquanto WEB311 e QDFI11 subiram 61,96% e 59,49%. O quadro mostra uma recuperação disseminada além de Bitcoin, e não uma valorização uniforme de todos os tokens. China e metais estratégicos concentraram as perdas RARA11 (-28,06%) e TECX11 (-27,47%) ficaram muito distantes dos demais. NUCL11 perdeu 10,83%, PKIN11, 10,15%, e SILK11, 9,89%. O ETF chinês SILK11 acompanha o MSCI China A50, por meio da estrutura ETF Connect com E Fund. Sua carteira acessa grandes ações chinesas, com desenho diferente do CSI 300 de PKIN11 e do ChiNext de TECX11. ALUG11 (-6,37%) e SVAL11 (-5,88%) representam outros canais de pressão nos Estados Unidos: empresas imobiliárias e ações de menor capitalização com características de valor. A alta dos juros longos torna mais caro financiar ativos e competir com renda fixa, afetando de forma desigual o valor das empresas. As carteiras e evidências dessas exposições são detalhadas adiante. CHIP11 ganhou 9,16% em setembro e perdeu 7,05% no trimestre. PRAF11 caiu 9,79% no mês e ainda encerrou o trimestre em +3,34%; CORN11 perdeu 7,11% em setembro e teve +1,73% no trimestre. PEVC11, segundo pior ETF de setembro, recuou somente 1,44% no trimestre. A carta de julho da Hashdex descreve o avanço de 7,93% do NCI em um mês no qual o Nasdaq-100 caiu 6,61%, pressionado por semicondutores. Notícias sobre infraestrutura de tokenização, pagamentos com stablecoins e integração financeira ajudaram a mudar as expectativas. O índice DeFi ganhou 15,84% naquele mês, mesmo com queda do valor depositado nos protocolos ao longo do ano. São retornos dos índices na referência da carta, não dos ETFs brasileiros. Em agosto, a gestora apontou forte reversão de sentimento e liquidação de posições vendidas, com BTC em +25,42%, ETH em +32,95% e SOL em +41,83%. Os ETFs de Ethereum à vista tornaram positivo seu saldo acumulado de fluxos de 2026. LINK ganhou 39,66%, associado à ampliação do acesso institucional. O retorno anterior ao mês pode ser isolado por capitalização O contexto econômico de setembro No dia 16 de setembro, o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, de 14% para 13,75% ao ano. Na mesma data, o Federal Reserve elevou a faixa dos juros americanos em 0,25 ponto, para 3,75% a 4%. O primeiro movimento favorece a leitura de alívio gradual do custo de financiamento no Brasil; o segundo amplia o custo de oportunidade de ativos que não pagam juros e pressiona empresas dependentes de capital. O efeito econômico varia conforme a carteira. Para varejistas e locadoras brasileiras, juros menores podem reduzir despesas financeiras e melhorar o valor presente dos resultados futuros. Para bancos, a relação é mais complexa: crédito, inadimplência, margem financeira, receitas de serviços e provisões precisam ser considerados conjuntamente. No fim do mês, o rendimento dos Treasuries de dez anos superava 5,1%, segundo o acompanhamento semanal da Hashdex. Petróleo elevado e tensões no Oriente Médio mantiveram a preocupação com inflação. O ouro e a prata sofreram com a competição de títulos remunerados e a pressão do dólar no mercado global. Ao mesmo tempo, entradas institucionais e notícias regulatórias sustentaram segmentos de cripto. Na China, a demanda doméstica fraca e a recepção insuficiente das medidas de estímulo pesaram sobre a confiança. O CSI 300 perdeu 12,5% no terceiro trimestre, enquanto o índice de Xangai recuou 6,1%. São números trimestrais, que contextualizam, sem substituir, as quedas mensais dos ETFs brasileiros. No Brasil, setembro antecedeu a eleição presidencial. A discussão fiscal e as expectativas sobre juros afetaram a precificação, mas o desempenho dos ETFs também dependeu de acontecimentos próprios das empresas. O contraste entre ações de consumo em recuperação e mineradoras em queda mostra por que uma explicação baseada apenas na eleição seria insuficiente. DeFi e a ampliação da liderança cripto O DEFI11 acompanha o CF DeFi Index. A composição de 30 de setembro tinha Uniswap em 18,45%, Ethereum em 9,82%, Chainlink em 9,59%, Aave em 8,75%, Morpho em 7,97% e Ethena em 7,20%. As seis posições somavam 61,78%. São negócios ligados a negociação descentralizada, empréstimos, oráculos e infraestrutura de finanças em blockchain. A diversificação entre protocolos diferencia essa carteira de QDFI11, cuja referência anterior tinha HYPE como maior posição. A recuperação de DeFi já era visível em julho e agosto, antes do avanço de setembro. O fundo acumulava +13,78% no ano e -33,70% em 12 meses, com patrimônio reportado de R$ 41,78 milhões. A forte alta trimestral coexistiu com perda em uma janela mais longa. CRPT11: +20,34% no mês e +50,63% no trimestre O CRPT11 segue o Teva Criptomoedas Top20, ponderado por capitalização e rebalanceado mensalmente. A página da Empiricus consultada na virada para outubro tinha BTC em 69,62%, ETH em 13,54%, BNB em 4,22%, XRP em 3,84% e SOL em 2,81%. As duas maiores posições somavam 83,16%. Esse retrato identifica a exposição principal, mas não é um registro dos pesos diários de setembro. Gestoras de ativos alternativos em queda O PEVC11 acompanha o BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index. A carteira divulgada pela Investo em 21 de setembro tinha Brookfield em 15,30%, Blackstone em 15,21%, Apollo em 15,10%, KKR em 14,91% e Ares em 9,91%. As cinco somavam 70,43%. O produto investe em ações de gestoras, e seu preço responde às perspectivas de receitas e lucros dessas companhias. Em 12 de setembro, a Benzinga relatou correção de várias empresas do segmento: Blue Owl estava 17% abaixo da máxima de agosto e Apollo, 10% abaixo. O choque de juros encarece o financiamento dos devedores, aumenta o risco de refinanciamento e afeta a disposição de investidores para alocar recursos. Solicitações de resgate em fundos de crédito privado acrescentaram pressão às gestoras. No fim do mês, o Financial Times apontou desaceleração das solicitações de saída em alguns fundos, mas restrições de liquidez e demanda fraca ainda limitavam a recuperação. Assim, uma melhora parcial dos resgates não elimina a pressão sobre crescimento de taxas e comissões de desempenho das gestoras. O contraste entre mês e trimestre é expressivo: o ganho composto implícito de julho e agosto foi de aproximadamente 16,40%, seguido pelo recuo de setembro. O produto tinha R$ 12,03 milhões de patrimônio e -27,22% no ano. Urânio e energia nuclear sob pressão O NUCL11 replica o NLR, da VanEck. A carteira de 31 de agosto publicada pela Investo tinha Constellation Energy em 9,30%, Cameco em 7,88%, Public Service Enterprise Group em 6,34%, Fortum em 6,02% e Uranium Energy em 5,39%. Essas cinco posições somavam 34,93%. Energia representava 52,94%, utilities 29,08% e indústria 18,03%. Portanto, o ETF reúne mineradoras, geração elétrica e equipamentos nucleares, com sensibilidades diferentes. A elevação dos juros afeta o valor presente de projetos intensivos em capital e os custos de financiamento. No dia 30 de setembro, o acompanhamento da Cameco destacava pressão dos juros sobre a ação e avaliação elevada em relação ao crescimento esperado. No dia 29 de setembro, a Uranium Energy divulgou produção trimestral de 82.744 libras, aumento de 157% em relação ao trimestre fiscal anterior, e redução de 33% no custo total por libra. A reação da ação perdeu força após o destaque para prejuízo por ação de US$ 0,12, ante US$ 0,04 esperados por analistas. Imóveis e small caps americanas O ALUG11 acessa o VNQ, da Vanguard. Em 31 de agosto, a carteira divulgada tinha Welltower em 8,72%, Prologis em 6,89%, Equinix em 5,45%, American Tower em 4,32% e Simon Property em 3,64%. Os segmentos de saúde, varejo e imóveis industriais somavam 43,61%; data centers e torres acrescentavam 19,12%. O risco está ligado às empresas imobiliárias, aos aluguéis e à precificação dos ativos. O retorno de -6,2% do VNQ em setembro, em sua referência internacional, confirma a pressão sobre a exposição subjacente. A alta dos juros longos aumenta o custo do financiamento e a taxa usada para descontar rendas futuras. Os títulos públicos também passam a competir com os dividendos dos REITs. SVAL11: -6,22% no mês e -5,88% no trimestre O SVAL11 acessa o VIOV, da Vanguard, que acompanha o S&P Small-Cap 600 Value. A estratégia reúne mais de 400 empresas de menor capitalização com características de valor. A pressão dos juros americanos atingiu também companhias menores, que tendem a ter maior sensibilidade às condições de crédito. O resultado de SVAL11 contrasta com SMAC11, ligado a small caps brasileiras, que subiu 4,98% no mês e 2,92% no trimestre. Essa diferença evidencia como país, política monetária e composição são decisivos mesmo sob o rótulo comum de pequenas empresas. Plataformas e DeFi na liderança O WEB311 acompanha plataformas de contratos inteligentes. A composição de 30 de setembro tinha Solana em 21,03%, Ethereum em 19,62%, Hyperliquid em 19,33%, Cardano em 14,38% e NEAR em 9,70%. As cinco posições somavam 84,06% da carteira. Essa estrutura expõe o ETF a movimentos específicos de redes e protocolos, com menor dependência de Bitcoin do que uma cesta ampla de cripto. A valorização encontrou apoio na recuperação das plataformas além de Ethereum. Os ETFs de Solana ganharam cerca de 13% no mês, e HYPE subiu 19,7% na semana relatada em 21 de setembro. A participação de Hyperliquid, juntamente com Solana, Cardano e NEAR, ajuda a interpretar um retorno mensal do WEB311 muito superior aos 6,85% do ETHE11. O patrimônio reportado do WEB311 é de R$ 25,43 milhões. Apesar da liderança mensal, o retorno de -13,87% no ano indica que setembro recuperou apenas parte das perdas anteriores. A alta do ETF foi 15,95 pontos percentuais superior à do ETHE11 na mesma base. QDFI11 da QR Asset ganhou 22,33% O QDFI11 acompanha o Bloomberg Galaxy DeFi Index, com foco em finanças descentralizadas. A carteira divulgada em base anterior ao mês reúne HYPE, UNI, ONDO, SKY, MKR, AAVE e ENA, entre outros tokens. O registro de julho mostra HYPE como a maior posição, com 43,8%, seguido por UNI, com 10,4%, e ONDO, com 9,8%. A forte recuperação de HYPE em uma das semanas de setembro e a expansão da infraestrutura institucional de cripto ajudam a explicar por que DeFi se destacou. Uniswap traz exposição a negociação descentralizada, Aave a empréstimos e Ondo a tokenização. O QDFI11 terminou a janela com retorno de 22,33%, apenas 0,47 ponto percentual abaixo do WEB311, e +4,56% no ano. Momentum, Solana e XRP O FOMO11 segue o Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index, com seleção por tendência de preço, ponderação por risco e rebalanceamento mensal. A cesta publicada para 1º de outubro, com referência à cota de 30 de setembro, incluía Uniswap em 17,2%, BNB em 16,2%, Bitcoin em 10,9%, Solana em 9,2%, Ethereum em 7,9% e HYPE em 7,2%. Esses seis componentes reuniam 68,6%. A combinação de momentum e paridade de risco produz uma carteira bastante diferente de uma cesta ponderada apenas por capitalização. A exposição a tokens que participaram da recuperação, junto com uma participação de Bitcoin relativamente menor, é coerente com a alta de 19,47%, ante 6,77% do HASH11. Bitcoin Cash, também presente na cesta, ganhou 33,1% na semana relatada em 28 de setembro. O patrimônio reportado é de R$ 15,56 milhões e o retorno no ano permanece em -12,90%. SOLH11 e QSOL11 avançaram 13,37% e 12,92% As duas carteiras concentram exposição a Solana, com índices e estruturas próprios. A diferença de 0,45 ponto percentual entre os retornos não muda o motor econômico comum: o desempenho do token SOL convertido para a referência do investidor brasileiro. O SOLH11 tinha patrimônio reportado de R$ 91,85 milhões. A evolução tecnológica da rede esteve no radar do mês. O acompanhamento da Hashdex de 28 de setembro destacou testes de melhoria que buscavam reduzir a liquidação de cerca de 12 segundos para 150 milissegundos. A notícia reforçou a perspectiva de maior capacidade de execução, enquanto a recuperação institucional de cripto ofereceu suporte mais amplo. Trata-se de um desenvolvimento em teste, sem assumir a implantação completa no mês. XRPH11 da Hashdex avançou 8,89% O XRPH11 oferece exposição específica ao XRP. A recuperação do token participou do movimento mais amplo de adoção institucional e maior clareza regulatória em cripto. Na semana relatada em 21 de setembro, XRP avançou 4,2%, embora tenha ficado abaixo de Bitcoin e HYPE. O ETF tinha R$ 171,50 milhões de patrimônio reportado e ainda acumulava -24,81% em 2026. A alta mensal foi relevante, mas coexistiu com uma das maiores perdas no ano entre os destaques cripto de setembro Beta elevado e bancos no Brasil O HIGH11 seleciona as ações de maior beta do Ibovespa. A carteira de 31 de agosto, divulgada no relatório da gestora, tinha 46% em consumo cíclico. Entre as posições estavam Assaí, com 4,9%, Vamos, com 4,5%, Magazine Luiza, com 4,3%, e Yduqs, com 4,2%. A composição anterior ao mês ajuda a identificar os canais de sensibilidade a juros, embora o índice tenha rebalanceamento quadrimestral. O movimento de setembro combinou alívio de juros e notícias corporativas. O Magazine Luiza registrou valorização superior a 50% no mês e anunciou uma parceria para vender produtos no marketplace do Mercado Livre. Vamos ganhou 43,81%, Assaí, 29,50%, e Yduqs, 27,61%. A carteira também continha CSN Mineração, com 5,1% na referência de agosto; a ação caiu 15,37% no mês. O resultado do HIGH11, portanto, decorreu do saldo entre forças distintas. Com +11,13%, superou BOVA11 em 5,81 pontos percentuais e LVOL11 em 7,40 pontos. Ainda assim, o ETF acumulava -6,50% no ano. FIND11 e BNKS11 avançaram 10,03% e 9,84% O FIND11 acompanha o IFNC, que inclui bancos e outros negócios financeiros. O BNKS11 concentra-se nos bancos. Na composição divulgada pela Investo em 8 de setembro, Banco do Brasil tinha 20,84%, BTG Pactual, 20,37%, Itaú PN, 18,13%, Bradesco PN, 15,58%, e Santander, 11,68%. Os cinco representavam 86,60%, o que torna o retorno especialmente sensível aos grandes bancos. O BTG Pactual avançou 17,16% em setembro, um dos maiores ganhos entre as ações do Ibovespa. Sua presença relevante no BNKS11 constitui um canal concreto de contribuição positiva. A redução de juros e a recuperação de ativos locais também favorecem negócios de crédito, gestão de recursos e mercado de capitais, embora margens e provisões tenham respostas diferentes em cada instituição. Os retornos de FIND11 e BNKS11 ficaram próximos, separados por 0,19 ponto percentual. O FIND11 tinha R$ 327,84 milhões de patrimônio e ganho de 16,29% no ano. O BNKS11 tinha R$ 5,03 milhões. Semicondutores e seleção fundamentalista O CHIP11 investe no SMH, da VanEck, que reúne empresas de semicondutores e equipamentos. No retrato de 31 de agosto publicado pela Investo, Nvidia tinha 23,45%, TSMC, 9,65%, Broadcom, 6,11%, Micron, 5,61%, e AMD, 5,29%. As cinco representavam 50,11%. Na carteira de 1º de outubro da VanEck, Nvidia aparecia com 19,27%, AMD com 5,52% e Intel com 4,73%, demonstrando que os pesos mudaram ao longo da janela. A recuperação foi desigual entre as companhias. No acompanhamento de 30 de setembro, AMD e Intel acumulavam ganhos próximos de 29% no mês, enquanto Nvidia avançava cerca de 2%. Broadcom recuou 5,2% em setembro. O ETF tinha R$ 134,79 milhões de patrimônio e +57,74% no ano. Sua alta mensal superou USTK11 (+4,21%) em 4,95 pontos percentuais e NASD11 (+3,11%) em 6,05 pontos. A concentração no segmento de chips diferenciou o resultado da exposição mais ampla a tecnologia. AUVP11 do BTG Asset subiu 8,01% O AUVP11 utiliza seleção fundamentalista. A cesta oficial consultada na virada do mês reunia Petrobras PN e ON com 28,53%, Itaú PN e ON com 17,96%, Bradesco PN e ON com 8,73%, B3 com 6,43%, Itaúsa com 5,97%, BTG Pactual com 5,57% e WEG com 5,13%. O retrato identifica uma concentração em petróleo e negócios financeiros. Essa composição fornece dois canais para interpretar setembro: a força do setor financeiro, observada também em FIND11 e BNKS11, e a exposição ao petróleo em um ambiente de preços elevados. A importância de Petrobras e dos bancos é mais específica do que uma explicação genérica sobre qualidade. O AUVP11 tinha R$ 201,50 milhões de patrimônio, acumulava +16,44% no ano e superou BOVA11 em 2,69 pontos percentuais no mês. Metais estratégicos registram a maior perda O RARA11 replica o REMX, da VanEck, que investe em empresas de terras raras e outros metais estratégicos. A carteira do REMX de 1º de outubro tinha SQM em 8,20%, Albemarle em 8,05%, MP Materials em 6,65%, China Northern Rare Earth em 5,96%, Pilbara Minerals em 5,91% e Lynas em 5,69%. As seis somavam 40,46%. SQM e Albemarle, juntas, correspondiam a 16,25%, evidenciando a exposição relevante a lítio. A principal leitura é de reprecificação das ações do setor, não apenas do preço de uma commodity. Em 28 de setembro, MP Materials acumulava perda de cerca de 21% em um mês, enquanto o REMX recuava aproximadamente 17% na mesma janela da reportagem. A perspectiva de redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e China pressionou parte do prêmio associado à construção de cadeias alternativas de terras raras. Para companhias como MP Materials, isso afeta a avaliação do negócio doméstico e das margens futuras. A concentração em materiais, a presença de produtores chineses e as posições em lítio também tornam a carteira sensível à demanda industrial e ao financiamento de novos projetos. Comparação com outras exposições A perda foi 7,37 pontos percentuais mais intensa que a do PRAF11, outra exposição a metais entre as maiores quedas. O RARA11 também caiu mais do que MATB11 (-3,29%), ETF brasileiro de materiais básicos, e CMDB11 (-1,39%), que reúne ações de commodities. Prata e ouro sob pressão O PRAF11 acessa o SIVR, lastreado em barras de prata física, enquanto o SLVR11 acompanha a referência LBMA Silver. O motor econômico comum é o preço internacional do metal, com as características cambiais e operacionais de cada estrutura. A pressão de setembro combinou juros americanos mais altos e preocupação inflacionária associada à energia. A prata também é sensível à demanda industrial. Na segunda-feira, 28 de setembro, o metal perdeu mais de 5%, dentro de um mês em que o acompanhamento internacional apontava queda próxima de 8% antes do encerramento. Esse movimento ajuda a contextualizar os recuos próximos de 10% dos ETFs em reais. Ouro caiu em estruturas físicas e de futuros GOLD11 recuou 7,09%, OROF11, 6,62%, OURO11, 5,99%, e GOLX11, 5,67%. OROF11 oferece exposição a ouro físico por um veículo internacional. OURO11 utiliza ouro futuro com proteção cambial, o que exige analisá-lo separadamente de estruturas expostas diretamente ao dólar. A elevação dos juros pelo Fed aumentou a competição de ativos remunerados com o ouro. O acompanhamento de 30 de setembro apontava perda próxima de 6% no metal no mês e queda superior a 4% na sessão de 28 de setembro. A procura por proteção geopolítica não foi suficiente para impedir a correção diante do ambiente monetário. A diferença de 1,42 ponto percentual entre GOLD11 e GOLX11 reforça que a forma de acesso ao ouro importa. Futuros incorporam vencimentos e rolagem; estruturas físicas seguem sua referência e conversão cambial. China e Argentina tiveram perdas O TECX11 é um produto da Bradesco Asset que investe no ChinaAMC ChiNext, com exposição às grandes empresas da nova economia chinesa. CATL, Zhongji InnoLight, Sungrow, Inovance e Mindray ilustram os negócios acessados: baterias, comunicação óptica, energia solar, automação e equipamentos médicos. O PKIN11 acompanha o CSI 300, uma exposição mais ampla às grandes ações chinesas. A diferença de 2,77 pontos percentuais entre os dois retornos é coerente com carteiras de concentração setorial distinta. O recuo de tecnologia e a fragilidade da demanda interna chinesa pesaram sobre o mercado, enquanto os estímulos anunciados ao crédito e às hipotecas foram recebidos como insuficientes para mudar a confiança. O TECX11 tinha patrimônio reportado de R$ 53,25 milhões e -7,70% no ano; PKIN11, R$ 50,38 milhões e -8,56%. A presença de empresas de inovação não eliminou a sensibilidade a crédito, competição e atividade econômica. ARGE11 da Investo caiu 7,39% O ARGE11 acompanha uma cesta de empresas argentinas listadas nos Estados Unidos. A carteira divulgada pela Investo tinha YPF em 20,72%, Grupo Financiero Galicia e Ternium em 14,37% cada, Pampa Energía em 11,96% e Banco Macro em 7,43%. As cinco somavam 68,85%. Energia e bancos, portanto, são os canais principais para interpretar a sensibilidade do produto ao cenário argentino. No fim de setembro, o Merval acumulou oito sessões de queda até o dia 29, com perda próxima de 9,1% nessa sequência. A elevação dos juros americanos e a fragilidade dos indicadores locais pressionaram a percepção de risco. Na sessão do dia 29, YPF recuou 2,5% e Galicia, 0,3%. A exposição via ADRs faz com que o retorno em reais combine o desempenho das empresas e a conversão cambial. O ETF tinha R$ 36,27 milhões de patrimônio e -11,06% no ano. Infraestrutura energética e milho O PIPE11 utiliza uma estratégia de infraestrutura energética com geração de renda por opções. O veículo de referência MLPI reúne empresas como Williams, Enbridge, TC Energy, Kinder Morgan e ONEOK. As operações são ligadas a transporte, armazenamento e infraestrutura de energia, cuja relação com o petróleo é diferente da de uma companhia produtora. A elevação dos juros americanos pressiona a avaliação de ativos de renda e de negócios intensivos em capital. O enfraquecimento de ações relevantes da cesta apareceu no fim de setembro: no dia 30, Williams caiu 0,96%, Kinder Morgan, 0,99%, e Enterprise Products, 1,14%. Os prêmios de opções podem amortecer perdas, mas não constituem proteção integral da carteira. Também é essencial comparar retorno total, que considera distribuições, em vez de interpretar apenas a queda de preço da cota. Na base analisada, o PIPE11 perdeu 8,06% em retorno de mercado e tinha patrimônio de R$ 8,12 milhões. CORN11 da BB Asset caiu 7,11% O CORN11 acompanha o IFMILHO B3 por contratos futuros de milho. O índice utiliza o primeiro vencimento com rolagem bimestral, característica que diferencia seu retorno do milho físico e das ações de empresas do agronegócio. O preço dos contratos, a rolagem e a remuneração das garantias integram a mecânica da estratégia. Na sessão de 30 de setembro, o milho para novembro caiu 3,04% na B3, para R$ 72,03 por saca, e o vencimento janeiro recuou 2,94%, para R$ 76,50. Nos Estados Unidos, o relatório de estoques mostrou 53,2 milhões de toneladas, acima das 48,9 milhões esperadas pelo mercado; o choque de oferta pressionou os preços internacionais. O CORN11 acumulava -11,19% no ano. Na mesma base, BBOI11 subiu 5,41% no mês e AGRI11 avançou 3,90%. O mês além dos extremos BOVA11 ganhou 5,32%, PIBB11, 5,15%, SMAL11, 5,46%, e SMAC11, 4,98%. Os retornos próximos dos índices amplos contrastaram com o avanço de quase 10% dos ETFs financeiros e com as perdas de materiais básicos. BDOM11 subiu 6,53%, enquanto BXPO11 caiu 3,97%, uma distância de 10,50 pontos percentuais entre exposições a mercado doméstico e exportadoras. O contraste tem respaldo nos movimentos das empresas: BTG Pactual avançou 17,16%, ao passo que Vale caiu 10,20% e CSN Mineração perdeu 15,37%. A revisão das projeções de produção e de custo da CSN Mineração e a pressão sobre minério de ferro ligada à China ajudam a explicar a fraqueza de materiais. Os números são mensais e evidenciam os vetores distintos dentro da bolsa. Renda fixa longa superou os pós fixados IB5M11 avançou 3,71%, B5MB11, 3,70%, e IMAB11, 3,32%. B5P211 teve 2,20% e NTNS11, 1,83%. Entre prefixados, IRFM11 ganhou 2,01%. Os pós-fixados LFTS11 e NCDI11 ficaram em 1,01% e 1,04%, enquanto NLFA11 registrou 1,08%. A diferença é coerente com valorização de títulos pela queda das taxas exigidas, além do carregamento de juros. Títulos com maior duration tendem a reagir mais à mudança da curva. Tecnologia cripto e exposição global tiveram caminhos próprios QQQQ11 subiu 7,29%, UTEC11, 4,36%, USTK11, 4,21%, NASD11, 3,11%, QQQI11, 2,89%, e TECK11, 1,80%. As diferenças refletem índices, seleção por beta, setores e uso de opções. CHIP11, com 9,16%, superou essas exposições em setembro, mas perdeu 7,05% no trimestre. HTEK11, incluído na base ampliada, subiu 7,29% no mês e 26,75% no trimestre. Em cripto, ETHY11 ganhou 7,19%, ETHE11, 6,85%, e EETH11, 6,55%. A estrutura de renda do ETHY11 deve ser lida separadamente das exposições diretas a Ethereum. Entre ETFs de Bitcoin, COIN11 registrou 6,51%, BITH11, 6,43%, e HODL11, 5,68%. XBCI11, com estratégia própria de renda, teve 7,63%; não é uma réplica pura do token. As exposições amplas ao exterior tiveram retorno inferior: IVVB11 caiu 0,44%, SPXI11, 1,13%, WRLD11, 1,78%, e IVWO11, 2,06%. TOP 20 de desempenho
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